「ドル円は上がるか」から「どの通貨が強いか」へ ― 通貨クロスセクション・モメンタムの仕組みと限界

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AIで作成し、掲載基準に基づいて自動選定した要約です。

• クロスセクション・モメンタムは通貨間のリターン差を予測する戦略で、MOM(1,1)はコスト控除前年9.46%の収益を示した
• MOM(1,1)は過去1か月のリターンで並べ、1か月保有する戦略で、キャリートレードやMAルールでは説明できない収益があった
• コスト控除後は年3.92%に低下し、先進国通貨に限定すると収益が大きく低下する