botterのためのKaggle金融予測コンペの設計史
- 金融コンペの設計は、Qの定義とtargetの設計によって順位保存確率が決まる
- Q(m)とδ_regime、ε_sampling、b_feedback、b_protocolの分解と、Spread target、Rank評価、IC Sharpeなどの設計要素
- 順位保存確率を高めるには、targetの選定と評価指標の金融化が不可欠で、偶然の項を最小限に抑える設計が必要
botterのためのKaggle金融予測コンペの設計史
